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Post doc mathématiques financières / statistiques / probabilités

Publié le 9 avril 2013
Post doc mathématiques financières / statistiques / probabilités

Reuniwatt

  • Energie
  • Recherche
  • Finance
  • La Réunion
  • Bac +7 et plus
  • Employé
  • CDD
  • Reuniwatt

Reuniwatt propose un Post doc de 24 mois à la Réunion avec un échange sur l’Australie.

L’intégration massive des énergies renouvelables (EnR) intermittentes (éolien et PV) sur les réseaux électrique pose un problème pour la gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande mais aussi un problème pour le maintien de la stabilité du réseau. Un des axes de recherche mené pour palier à ces problèmes et augmenter la pénétration des réseaux électriques par ces systèmes est la prévision de la production des EnR intermittentes. L’enjeu est technique et économique.

Réuniwatt (http://www.reuniwatt.com) a développé et breveté une solution unique de prévision de la production Photovoltaïque nommée Soleka.

Dans le cadre du projet SOLFIN, l’entreprise Réuniwatt et le laboratoire PIMENT ont prévu d’explorer des modèles mathématiques issus du domaine de la finance et de l’économie pour améliorer la prévision du productible des EnR intermittentes. En effet, les variations du rayonnement solaire ressemblent en de nombreux points aux fluctuations des titres financiers (fortes amplitudes, clusters à forte ou faible volatilité).

L’objectif de ce post-doc est de tester ces modèles pour développer un modèle de prévision de la fluctuation très court terme du rayonnement solaire. En préambule du travail de test, une analyse bibliographique des méthodes et modèles utilisés en analyse financière sera menée. A priori les modèles qui seront testés sont :
- Modèles autorégressifs classiques ARMA, ARIMA, ARMAX, etc.
- Modèle ARCH/GARCH qui prend en compte l’hétéroscédasticté pour la prévision de la volatilité,
- Modèle chaotique permettant de définir la prévisibilité d’une série temporelle et le nombre minimum de dimensions associées,
- Modèles à volatilité stochastique, modèles basés sur les équations différentielles stochastiques,
- L’indice VIX permettant de quantifier le niveau de volatilité en un moment donné.
- …

Compétences requises :

Etre titulaire d’un doctorat ou avoir réalisé des travaux suite à un doctorat liés à l’application des mathématiques aux problématiques financières et/ou économique.

Localisation Saint Pierre avec un échange sur l’Australie

Merci d’adresser votre candidature à Reuniwatt
14, rue de la Guadeloupe
Téléphone : 0262921010
Fax : 0262921020 /
Email : [email protected]

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